Campagne de collecte 15 septembre 2024 – 1 octobre 2024 C'est quoi, la collecte de fonds?
1

Robust Hedging of Double Touch Barrier Options

Année:
2011
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english
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english, 2011
2

ROBUST TRADING OF IMPLIED SKEW

Année:
2017
Langue:
english
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PDF, 768 KB
english, 2017
4

ARBITRAGE BOUNDS FOR PRICES OF WEIGHTED VARIANCE SWAPS

Année:
2014
Langue:
english
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PDF, 397 KB
english, 2014
5

THE INCENTIVES OF HEDGE FUND FEES AND HIGH-WATER MARKS

Année:
2016
Langue:
english
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PDF, 475 KB
english, 2016
9

Path-Dependent and Randomized Strategies in Barberis’ Casino Gambling Model

Année:
2016
Langue:
english
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PDF, 256 KB
english, 2016
10

Robust pricing–hedging dualities in continuous time

Année:
2018
Langue:
english
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PDF, 1.23 MB
english, 2018
11

The Robust Superreplication Problem: A Dynamic Approach

Année:
2019
Langue:
english
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PDF, 507 KB
english, 2019
13

Robust pricing and hedging of double no-touch options

Année:
2011
Langue:
english
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PDF, 1.08 MB
english, 2011
14

On an Explicit Skorokhod Embedding for Spectrally Negative Lévy Processes

Année:
2009
Langue:
english
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english, 2009
17

A Complete Characterization of Local Martingales Which Are Functions of Brownian Motion and Its Maximum

Année:
2006
Langue:
english
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PDF, 1.18 MB
english, 2006
23

A complete characterization of local martingales which are functions of Brownian motion and its maximum

Année:
2006
Langue:
english
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english, 2006
24

Time-homogeneous diffusions with a given marginal at a random time

Année:
2011
Langue:
english
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english, 2011
25

An iterated Azéma–Yor type embedding for finitely many marginals

Année:
2017
Langue:
english
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PDF, 406 KB
english, 2017
29

The Incentives of Hedge Fund Fees and High-Water Marks

Année:
2011
Langue:
english
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english, 2011
30

The Incentives of Hedge Fund Fees and High-Water Marks

Année:
2010
Langue:
english
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english, 2010
35

Dual attainment for the martingale transport problem

Année:
2019
Langue:
english
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english, 2019